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齐王木木 · 2022年05月25日

问spread讲义例题

问spread例题

不懂为何是长期spread相对短期上升,明明是短期大,这是基础班349页例题

3 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


steepen有两种情况,1、长期spread相对短期上升,2、短期spread相对长期下降。图画的是短期spread相对长期下降,文字写的是长期spread相对短期上升。等于老师讲到了,但是图文分别写了两种。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

lynn_品职助教 · 2022年05月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


不懂为何是长期spread相对短期上升老师画那个图不是短期下降多么?

同学,何老师讲到这里画的图是根据题干中这句话“if the investor expects that the credit spread curve of the US ITissuer will become steeper”,steeper即可以是长期spread相对短期上升,也可以是短期spread相对长期下降,两个角度理解都可以哦,所以老师图是这样画的,但是文字写的是长期spread相对短期上升,到这里还不涉及下面表中给的spread信息,只是判断long/short。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

lynn_品职助教 · 2022年05月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目的意思如果5年期spread上升15Bp,10年期spread上升30bp,然后让计算return,是长期相对大呀

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努力的时光都是限量版,加油!

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