- carry trade为什么适合stable的市场？是否是delta neutral策略
- 如何判断一个策略是delta neutral，还是偏向于upwards trend or downward trend市场？
Hertz_品职助教 · 2022年05月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
1. Carry trade策略成立要求的两个条件：一是两国的利差比较大，有利可图；二是汇率波动很小。
因为carry trade策略中并没有管理外汇风险的步骤，比如没有通过远期合约锁定将来的汇率，因此暴露在汇率风险中，因此只有市场很稳定才行。
Carry trade策略借低利率货币投资于高利率货币，没有期权，不涉及delta问题。
2. 如果各个头寸加总起来delta为0，或者趋向于0，就是delta neutral；delta大于0，是upward trend；delta小于0是downward trend .
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！