dognmnm · 2022年05月24日

calendar spread的delta

delta表示期权价值的切线斜率, 短期跟长期的期权图形就不一样, 切线斜率怎么会差不多呢?

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Hertz_品职助教 · 2022年05月26日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

肯定会有影响的，正如我们上面说的，这个影响是很小的，如果没有特殊说明是不需要考虑的。

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努力的时光都是限量版，加油！

Hertz_品职助教 · 2022年05月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

Delta表示的是期权对标的资产价格变动的敏感性，虽然期权的期限也会对其大小有影响，但是影响很小。

想一下，期限也就是时间对期权的影响，对应的是期权的时间价值，体现在图形上是使得图形由折现变成一条曲线的差别，而delta又是对曲线求斜率而已。

因此关于这一点若果没有特殊说明可以不必考虑。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！