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dognmnm · 2022年05月24日
根据老师最后的笔记, 我可以在long risk reversal的基础上short stock, 做到delta hedge, 但我感觉我既然long risk reversal用的都是OTM, 表示我的delta加总应该不到1, 我再short stock是不是整个头寸delta<0? 变成一个偏空的头寸? 没有delta neutral对吧?
可以通过份数调节的啊
pzqa31 · 2023年10月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目会直接给的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Hertz_品职助教 · 2022年05月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
正如下面评论的这位同学提到的，是可以通过调节份数来实现的哈，比如说long call+ short put的delta加总是0.8，而股票的delta是1，那么可以卖出0.8个单位的股票来达到delta neutral。
zaz · 2023年10月02日
请问具体来说，应如何找到例如25delta call 的strike呢？
