开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

御神木🍒 · 2022年05月24日

请问一下老师，我觉得最多会带来3的收益呀 根据bull put 的图

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

NO.PZ2020021203000095

问题如下：

Suppose that put options on an asset with strike prices USD 30 and USD 35 and the same time to maturity cost USD 4 and USD 7 (respectively). How can these options be used to create (a) a bear spread and (b) a bull spread?

选项：

解释：

(a) A bear spread is created by buying the put option with a strike price of USD 35 and selling the put option with a strike price of USD 30. (b) A bull spread is created by buying the put option with a strike price of USD 30, selling the put option with a strike price of USD 35, and adding the present value of USD 5 to the portfolio.

请问一下老师，我觉得最多会带来3的收益呀 根据bull put 的图

添加评论
1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


对，最终收益最多只能是3，但是这个题目答案说的意思不是最终收益，而是：如果用这两个put option来构造Bull spread，为了能够和call option bull spread相匹配，需要增加5usd到投资组合里。这个题目有点超纲，没有太大实际意义，它是原版书的题：


----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 364

    浏览
相关问题

NO.PZ2020021203000095 问题如下 Suppose thput options on asset with strike prices US30 anUS35 anthe same time to maturity cost US4 anUS7 (respectively). How cthese options useto create (a besprean(a bull sprea (A bespreis createbuying the put option with a strike priof US35 anselling the put option with a strike priof US30. (A bull spreis createbuying the put option with a strike priof US30, selling the put option with a strike priof US35, anaing the present value of US5 to the portfolio. 不明白为什么要aing the present value of US5 to the portfolio，讲义视频里貌似没讲?

2024-11-12 15:28 1 · 回答

不明白最后半句提到5USPV是什么意思，这个策略的回报不应该在3-8之间吗

2020-03-11 16:58 2 · 回答

最后半句话什么意思呀

2020-02-24 19:27 1 · 回答