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Lin · 2022年05月24日

请问这题exposure和el算法为何与cva中算法不同

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问这题的EL为什么是用当期coupon或最后一期的coupon加本金作为exposure，而不是用类似算CVA时的算法（把未来现金流折现得出的exposure乘以违约概率和损失率）？



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1 个答案

pzqa015 · 2022年05月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


CDS的EL这里特殊记忆一下吧，不考虑现金流折现的问题了。与CVA做一个区分。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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