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Lin · 2022年05月24日
请问这题的EL为什么是用当期coupon或最后一期的coupon加本金作为exposure,而不是用类似算CVA时的算法(把未来现金流折现得出的exposure乘以违约概率和损失率)?
pzqa015 · 2022年05月26日
嗨,从没放弃的小努力你好:
CDS的EL这里特殊记忆一下吧,不考虑现金流折现的问题了。与CVA做一个区分。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!