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13581943293 · 2022年05月24日

老师，为什么要计算Equity得duration和volatiltiy呢？有什么用，谢谢

  1. CFA III
  2. 机构IPS



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2 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年05月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


对的，为了进一步管理呀，管理波动性

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努力的时光都是限量版，加油！

lynn_品职助教 · 2022年05月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


这是由银行的投资目标决定的。银行的资产和负债天生就不匹配（短存长贷），在市场利率下降时，银行资产和负债的市场价值都会上升。但是如果是资产的久期大于负债久期，则资产的市场价值的上升幅度将会更大; 如果是负债的久期大于资产的久期，则负债的市场价值的上升幅度更大。计算Equity的duration和volatiltiy是为了进行资产负债的管理。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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