第一个逗号后面的那句怎么解?为什么the expected USD portfolio 的标准差和 EUR equity portfolio一样?
Hertz_品职助教 · 2022年05月25日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好~
1. 当我们使用了forward合约hedge了风险后,在求standard deviation的时候一般使用讲义的公式(对应下面我手写的(1)式子)
另外还有一个近似的约等于的式子,推倒和式子我也写在了下面哈,对应(2)式子。
2. 本题中使用的就是近似的式子(2),如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上(1+Rfx)仍然是可以得到相同的结论的哈,也是满足了目标2的。
3. 一个是精确地一个是近似的,建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!