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Yan · 2022年05月23日

押题(明天早上考试,急)


第一个逗号后面的那句怎么解?为什么the expected USD portfolio 的标准差和 EUR equity portfolio一样?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年05月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

1.     当我们使用了forward合约hedge了风险后,在求standard deviation的时候一般使用讲义的公式(对应下面我手写的(1)式子)

另外还有一个近似的约等于的式子,推倒和式子我也写在了下面哈,对应(2)式子。

2.     本题中使用的就是近似的式子(2),如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上(1+Rfx)仍然是可以得到相同的结论的哈,也是满足了目标2的。

3.     一个是精确地一个是近似的,建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

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