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Sherry · 2022年05月22日

计算future合约中代入债券价格有个百分号不知道什么意思。

押题班衍生品中题目,在带入计算CTD价格时,题目中写的bond price 98.14,代入计算时用的98.14%,请问这个百分号是从哪里来的,谢谢。



1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年05月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


BPV的概念代表收益率曲线变动1bp,债券价值的变动;我们原书给定的BPV都是 BPV per 100 of notional principal;所以等于说BPV数据被放大了100倍,因此计算的时候要除以100。

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努力的时光都是限量版,加油!

Sherry · 2022年05月24日

啊好的,这个细节点以前没有关注到。

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