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澡堂歌手 · 2022年05月22日

关于CDS求rolldown return

例题中用的是cds price的价差乘np所得

rolldown return = (10年期CDS price -9年期CDSprice) ×NP


模考题中用的rolldwon return使用的是价格appreciation

rolldown return = (10年期CDSprice - 9年期CDSprice)/(10年期CDSprice)× NP


请问具体以什么为准?

1 个答案
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pzqa015 · 2022年05月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


price aprreciation=P1-P0,price return=P1/P0-1

所以,例题让计算price return,用的P1-P0是不标准的,应该用P1/P0-1。但Mock 题如果让计算price return,用P1/P0-1是正确的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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