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王熊熊🍯 · 2022年05月22日

CDS


老师 想问下CDS里的example 2,return的计算为什么不是coupon income+rolldown return的形式?

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CDS的coupon如果没有特殊说明,都是年末收到,所以,只有持有到年末(一般题目会说持有一年),才会收到coupon。

而本题说,5年期利率immediately fall by 175bps,10年期利率下降25bp,

immediately意思是突然发生,所以,并没有持有到年末收到coupon,所以,计算return时只计算price return,而不用计算coupon 的return。

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努力的时光都是限量版,加油!

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