开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
PandaCPA · 2022年05月22日
请问老师，key rate duration的总和不是应该等于portflio的effective duration吗？押题里面的这个题目是不等的，为什么呢？在这种情况下也不需要考虑权重吗？
pzqa015 · 2022年05月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
portfolio duration=∑KRD，KRD=wi*Di，所以，KRD已经考虑了权重
这道题说的是债券从2年到30年不等，而只给了2年、5年、30年这三个时间点的KRD，可能组合中还有其他KRD，比如10年期的KRD，所以才不相等。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
