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张书记 · 2022年05月21日

Basel Accord经典题,不知道B选项为何错,NSFR中黄金和A-的系数是一样的啊



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年05月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


B项的意思是,NSFR会受到主权信用评级的变动的影响,这个影响会被出售A-债券然后买入黄金抵消。


由于黄金和A-是一样的RSF factors,所以卖出A-再买入黄金等于没有改变NSFR,也就不会抵消主权信用评级的变动的影响。所以B项说的"can be offset" 错误

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