计算未来8年折现的时候，可以只输入N=8,然后按CPT PV吗？我试了可以算出来，但不知道这样做是否冒险？

NO.PZ2016031002000020

问题如下：

A $100 face value, 4% coupon rate, 10-year annual-pay bond has a YTM of 6%. If the YTM stays the same, how much will the value of the bond increase over the next two years?

选项：

$2.31.

$1.65.

$2.47.

解释：

A is correct.

N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27.

After two years, N=8, CPT→PV= -87.58.

The bond value will increase $2.31.

考点：Relationships Between Price and Time

解析：如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故选项A正确。

如题

添加评论

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年05月22日

嗨，爱思考的PZer你好：

N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27.先得输入这个。

然后再输入N=8，计算器就默认只变化N，其他条件都不变。所以你这样按是可以的。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

添加评论

1
回答
0
关注
331
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2016031002000020 问题如下 A $100 favalue, 4% coupon rate, 10-yeannual-pbonha YTM of 6%. If the YTM stays the same, how muwill the value of the bonincrease over the next two years? A.$2.31. B.$1.65. C.$2.47. A is correct.N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27. After two years, N=8, CPT→PV= -87.58.The bonvalue will increase $2.31.考点Relationships Between PrianTime解析如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故A正确。我们之前算full price的时候，都是先求0时刻债券价格，然后算过一段时间债券价格的时候，我们就用利率复利到那个时候

2023-10-09 04:19 1 · 回答

NO.PZ2016031002000020 $1.65. $2.47. A is correct. N=10, FV=100, I/Y=6, PMT=4, CPT→PV= -85.27. After two years, N=8, CPT→PV= -87.58. The bonvalue will increase $2.31. 考点Relationships Between PrianTime 解析如果YTM保持不变，计算两年后价格上涨多少，即计算由于时间的变化（过了两年）带来的价格变化。第一步算出零时刻的债券价格为85.27，第二步算出两年后债券价格为87.58，两者做差即可，故A正确。如上。。。。。。。。。。。。。。。。

2022-03-02 16:13 1 · 回答

NO.PZ2016031002000020 这道题怎么看出来是求0时刻的？为什么不能理解成第8到10年

2021-03-01 20:10 1 · 回答

NO.PZ2016031002000020 over the next two years如何翻译?为啥是到期前两年？

2021-01-31 15:45 1 · 回答

计算未来8年折现的时候，可以只输入N=8,然后按CPT PV吗？我试了可以算出来，但不知道这样做是否冒险？

1 个答案

1

0

331

相关问题