2010 Q7 Question D
在计算Futures的利润时，为何没有考虑之前用于Hedge的那部分？（对比衍生品基础班讲义P14，考虑了之前用于对冲的那部分合约的收益）
本题中，共sell 5,353份合约用于对冲，3个月后合约到期，合约价格从4,667涨至4,827，又卖出5200份，获得利润-8,164,000。
对于差额部分（5353-5200=153）的利润如何考虑？
这道题目前一问和D这一问没有关系，D这一问直接就是假设卖出5200份
何旋hexuan · 2016年05月17日