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石头鱼170 · 2018年03月25日

问一道题:NO.PZ201801150200000308 第8小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

是否能请老师用计算riding the yield curve的收益率=forword rate计算思路演示一下计算过程,而不是答案中的bootstraping方法。因为课堂上说的都是零息债,想看看付息债的计算方法,谢谢!自己算老是算不对。
1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月25日

你好同学,由于是付息债券,因此 riding the yield curve 的收益率并不等于 forword rate (详见刚才的回答),因为还包含了yield income(即coupon和coupon的再投资所获得的收益


石头鱼170 · 2018年03月26日

感谢您的回答,这个点我总算明白了!!

李宗_品职助教 · 2018年03月26日

不客气哈,加油同学加油哈 (*•̀ㅂ•́ )و

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