开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

矿上开花 · 2022年05月20日

经典题Surplus at risk 4.3

先算出dollar var assets 和var liab,再用下面式子求Var s,这种思路错在哪里



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个公式仅仅适用于均值为0的情况,这道题A和L均值不等于0.

同学请看下图的做法,需要计算出组合的均值:


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 308

    浏览
相关问题