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矿上开花 · 2022年05月20日

经典题Surplus at risk 4.3

先算出dollar var assets 和var liab,再用下面式子求Var s,这种思路错在哪里



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个公式仅仅适用于均值为0的情况,这道题A和L均值不等于0.

同学请看下图的做法,需要计算出组合的均值:


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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