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Bonnie Lin · 2022年05月20日

课后题591

13题 b选项原来是99%还是原来是95%,我听老师视频所的是原来是95% 后来变成99%?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年05月22日

同学你好,

结合问题,这个选项的意思是:

Flusk的VaR一次都没被突破(被突破的次数是0)的原因是使用的是95%的VaR,而不是(instead of)99%的VaR。

换而言之,这个选项认为VaR没有被突破是因为之前使用的是95%的VaR,现在如果变成99%的VaR就可以突破。

因为99%的VaR大于95%的VaR,所以连95%都没突破,更没法突破99%了。所以这个选项的描述是错误的。老师的讲解思路也是基于我刚刚的文字描述。

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