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13581943293 · 2022年05月20日

请问老师,为什么这个butterfly spread 是下降的呢?比如MT是-2,ST和LT是1,spread是



请问老师,为什么这个butterfly spread 是下降的呢?比如Mid term de rate 是-2,ST rate 和LT rate 是1,spread是 2*(-2)-(1+1)=-2,这个计算对面?说的下降是和谁比较呢?谢谢



1 个答案

pzqa015 · 2022年05月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


butterfly spread=2rmt-rst-rlt

如果rmt变小,rst与rlt变大,那么butterfly spread是变小的

所以,说butterfly spread变大变小,是与原来的butterfly spread比较的


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