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13581943293 · 2022年05月20日
老师,我理解的利率变动一次DA还matchDL,因为他们都是用他们都是用利率折现所以还是相等的,但是利率第二次变动的时候,为啥就不能match了呢?这个是视频的知识点,听了几次还是不明白。谢谢
pzqa015 · 2022年05月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
single liability的investment horion或者说mac D是债券的剩余到期日,不受折现率的变化影响
只有asset duration才受折现率变化的影响。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!