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卿卿 · 2018年03月24日

问一道题:NO.PZ2015121801000096 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

没看明白,麻烦给讲下,谢谢!

1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月24日

你好同学,这里考察了asset characteristic line的概念。asset characteristic line 是 excess returns 对 market asset returns的回归,如下图所示:

由此可见,这个斜率就是beta。具体的视频讲解可以参见R42的beta 章节,2倍速07:07位置何老师有具体讲解。同学加油!