问一道题：NO.PZ201702190100000105 第5小题 [ CFA II ]

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问题如下图：

选项：

解释：

请问 C这是对的？non-normal distributed VaR？？exo me？

thx！！

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李宗_品职助教 · 2018年03月26日

你好同学，这里只是说用VaR这个metric哦，并没有暗示说用parametric method。

VaR的估计可以用 parametric method，也可以用historical 和 Monte Carl模拟。parametric method 确实需要正态分布，但是如果用historical 的方法就不需要做这样的假设啦，所以仅仅说VaR的话，并不需要正态分布的假设。

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NO.PZ201702190100000105 问题如下 Whiof the following statements shoulnot incluin Abell’s report to management regarng the use of risk measures in capitallocation cisions? A.Vmeasures capture the increaseliquity risk ring stress perio. B.Stress tests anscenario analysis cuseto evaluate the effeof outlier events on ealine of business C.Vapproaches thcaccommote a non-normstribution are criticto unrstanrelative risk across lines of business. A is correct. Vmeasures not capture liquity risk. \"If some assets in a portfolio are relatively illiqui Vcoulunrstate even unr normmarket contions. Aitionally, liquity squeezes are frequently associatewith tail events anmajor market wnturns, thereexacerbating the risk\".考点VaR解析AVaR的缺点之一，没有考虑流动性风险，错。BStress tests anscenario analysis可以用于异常事件，对。C非正态分布的VaR方法对理解业务条线的风险很关键，对。在实际中，非正态分布的情况更常见，所以如果VaR的计算中，没有正态分布这一假设，那么这种方法对风险衡量更重要。我想问的是C，VaR的计算到底是需要normstribution的假设还是不需要？

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