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猫猫酱 · 2022年05月18日

CME经典题第二课

第三问,如果条件还给出expected 10-year government bond yield,用current还是expected? 如果条件给出current government bill yield,用bill还是bond?

6 个答案

源_品职助教 · 2022年05月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这些模型都需要用到RISK PREMIUM

这部分的题目可以说是很多了。既然到目前为止都没有碰倒,就从侧面证明了题目不会这么出题

所以其实用哪个都是无所谓的。我觉得同学不比在这个方面纠结。如果我做题目的话,选BILL


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2022年05月25日

目前没有碰到过同时给出current和expected无风险利率的题目,我就是担心考试会有这样的题目,所以问问了老师。 然后就是,如果题目同时给出bill和bond的无风险利率,应该还是用bond的无风险利率是吗?

源_品职助教 · 2022年05月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:



你说的是哪个前面两问?

这题属于BUIDING BLOCK方法,

是你自己总结提问时,BUIDING BLOCK方法里写了个CURRENT么?

因为的确有题目CURRETNT 的无风险利率,所以也没问题啊。

这种提问最好给我们看下具体题目。

就是你说的同时给出当前和预期同时无风险,然后计算过程中存在二选一的情况。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

猫猫酱 · 2022年05月21日

前面有个问答,不是说用当期的无风险利率更合适吗?

源_品职助教 · 2022年05月18日

嗨,爱思考的PZer你好:




如果条件给出current government bill yield,还是是用bond

因为没怎么见过给bill yield的,题目也不会这么出。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2022年05月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果给出出expected 10-year government bond yield

那么用expected 数据更为贴合一些

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努力的时光都是限量版,加油!

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