这道题中的第三问：经典题视频中分析B选项时用了Xt，而分析C选项时用了Yt, 本来题目中的X自变量是指oil price，而Y因变量是指stock price，那视频中的Xt 和 Yt到底代表了什么含义呀？
感觉自己对这块理解的很混乱。到底是今天的因变量和昨天的因变量有关，还说今天的自变量和昨天的自变量有关呢？
星星_品职助教 · 2022年05月18日
同学你好，
AR（AUTO-regression，即自回归）的意思就是自己和自己做回归。
所以AR模型里的因变量和自变量是相同的，只是差一期。可以理解为用“昨天的我来解释今天的我”。
如果此时用X来表示，因变量就是Xt，自变量就是Xt-1；如果改用Y来表示就是Yt和Yt-1。不会出现又有X又有Y的情况。
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本题的第三问是和AR相关的模型，所以此时对应的是stock price自身的变化，无论用什么字母来表示，此时都不会再涉及普通回归模型中的oil price。
只有在一元回归里才会出现例如stock price是Y，oil price是X的情况。