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Haiyi Wang · 2022年05月17日

CDS price appreciation

老师们好,CDS price appreciation 例题里的算法和mock有矛盾.请问哪一种方法是对的,P1-P0 然后直接乘以notional 还是(P1-P0)/P0再乘以notional. 谢谢

例题:


2022 mock里:


2 个答案

pzqa015 · 2022年05月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


应该用P1/p0-1

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年05月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


price aprreciation=P1-P0,price return=P1/P0-1

所以,例题让计算price appreciation,用的P1-P0是正确的。但Mock 题如果让计算price appreciation,用P1/P0-1是错误的,修改方法要么让计算price return,要么把计算过程改为P1-P0,而不是P1/P0-1。

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努力的时光都是限量版,加油!

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