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大写的LUCIA · 2022年05月17日

FFE


如何理解这句话啊?为什么institution的月末活动会降低利率?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年05月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

大型金融机构或者银行机构的典型月末活动经常会引起FFE rate的下降的理解:

大型金融机构在月末的时候对冲利率波动的需求会上升,对fed fund futures的需求会上升,使得fed fund futures的价格上升,对应的FFE rate就会下降(因为fed fund futures price =100-FFE rate)。这个点其实是实务市场的现象,就简单了解即可哈

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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