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Pina · 2022年05月17日
老师好 CDS的underlying 不是应该是credit default risk 吗? risk上去的时候, 我们要buy protection ,也就是要short CDS吗? 该怎么理解?还是这里就看如果认为CDS 的价格上去,就LONG? 有矛盾?谢谢。
伯恩_品职助教 · 2022年05月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里好像是二级和三级的区别,CDS保护在三级的教材中是long CDS
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
不是应该是 short CDS=short credit risk=short bond=CDS buyer = protection buyer,
long CDS=long credit risk=long bond=CDS seller= protection seller? 这里A的credit risk 上去,不是应该去buy protection = short CDS? 谢谢。