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Cooljas · 2022年05月16日

没看懂答案,可以具体再举例解释一下吗?

NO.PZ2020010304000008

问题如下:

If X1 and X2 both have univariate normal distributions, is the joint distribution of X1 and X2 a bivariate normal?

选项:

解释:

Not necessarily.

It is possible that the joint is not a bivariate normal if the dependence structure between X1 and X2 is different from what is possible with a normal. The distribution that generated the data points plotted below has normal marginals, but this pattern of dependence is not possible in a normal that always appear elliptical.



1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目说的是,如果X1和X2分别是正态分布,那么X1和X2的联合分布也服从正态分布吗?


两个变量各自服从正态分布,这两个变量的联合分布不一定服从正态分布。想要让他们的联合分布也是正态的,得有前提条件:它们的相关性为0。


如果X1和X2之间的相关性系数为0.5或者-0.5,那么他们的联合分布就不服从正态了。


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