关于statement 1 为什么默认假设VIX futures curve is in contango。题目里面不是说预计未来六个月会increased volatility吗？应该是短端波动高，长端低，所以是backwadation???
Hertz_品职助教 · 2022年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
VIX futures是contango的意味着波动率短期低，长期高。对应题干的第二段说预计在接下来的6个月波动率会上涨，那么这就是对应的长期是高的，现在是低的哈。
同学可能在想6个月是短期吧，应该是短期高才对。注意不是这样的哈，首先呢这里的长短期的定义并不是绝对的，二是相对的，相对于现在最近，6个月是个长期限，而且呢，期货合约的期限一般不会是很长的，都是较短期的，所以6个月可不是短期哈，不能判断为backwardtion哈
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！