R20 asset allocation Monte carlo simulation

嗨，从没放弃的小努力你好：

Monte Carlo simulationb 本身得出的最后结果不是normal distribution，——重新理解一下蒙特卡洛模拟的概念，不是生成的结果是非normal distribution，而是模拟时不需要考虑是否符合正态分布。不是正态分布也能模拟。是这个意思。

为什么老师说是在高波动和低波动情况下，生产出两个normal distribution.？——这个也理解错了。其意思是说这种高波动率和低波动率正态分布的混合将导致资产类别回报或风险因素变化的完全倾斜和肥尾分布（ skewed and fat-tailed distribution of asset class return or risk factor changes）。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！