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ǎng-áng💗 · 2022年05月16日
基础班讲的百事可乐和可口可乐的例子， 说百事可乐要买1m，求可口可乐。这里答案不是beta netrual，好像是dollar neutral？
笛子_品职助教 · 2022年05月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题是BETA neutral。
红线部分就是涉及beta neutral的计算。
题目做多1M的KO，做空846154PEP。显然不属于dollar neutral。
dollar neutral要求，做多金额 = 做空金额。做多1M的KO，做空1M的PEP，才是dollar neutral
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
