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Bxy0319 · 2022年05月16日

讲义

请问这边Futures在计算BPV的时候为什么要乘以0.0001,然后interest rate swap为什么要把notional price除以10,000.是在计算的时候不管算出来多少都需要除以10000吗





1 个答案

pzqa015 · 2022年05月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


例题给的是CTD债券的信息:

每100元面值的价格是98.8,MD=8.32,合约面值一共100000。

我们先计算CTD的BPV,根据BPV=MV*MD*1BP,MV=(98.8/100)*100000,MD=8.32,1BP=1/10000。这里除以10000是因为BPV的计算中有1bp。

得到CTD的BPV后,再除以CF0.696,得到的是标准期货合约的BPV。这是计算合约分数所需要的BPV。

swap 合约除以10000也是因为BPV公式中有1Bp。

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