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王熊熊🍯 · 2022年05月15日

delta

我想问下怎么对冲delta 去掉这个方向性?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年05月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先看delta是多少,比如是1,那就是说option变动的1%,对应的资产(比如股票A)也变动1%。那么如果是 long call 100份,就做空股票A 100股。股票赚了1元,call就亏了1元,就去掉方向了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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