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BlinkTT · 2018年03月23日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
两种NCREIT（smooth和非smooth）的都是低估了风险吗？smooth的使收益看起来更高我能理解，对风险的影响怎么解释呢？
韩韩_品职助教 · 2018年03月27日
同学你好，对于风险的影响，主要是smoothed index低估了风险的波动性，因为数据平滑以后，数据的变动更加集中得围绕着均值波动，因此，风险的波动性变小了，与实际情况相比，低估了波动性。
对于收益来说，两种index并没有直接的高估或者低估的bias，主要是风险的波动性。
Whis the fferenbetween "without correction" an#34;unsmoothe#34;?I thought both meaning using transaction ta
