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eee · 2018年03月23日

active portfilio一道书后题目,关于信息比率和夏普比率的关系问题

这是书后第21题,问哪个投资组合expected to produce the greatest consistency of active return

书后   答案认为应选最高的信息比率,我认为根据公式SR p平方= SRb平方+IR平方, benchmark夏普比率是一致的,最高夏普比率的fund应该有最高信息比率,可是实际计算active return/active risk 结果不一致,请问我的理解错误在哪里?



1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月26日

你好同学,何老师说是题目出的不严谨,应该排序是一致的。同学好细心!加油哈 (*•̀ㅂ•́ )و

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