讲到stock migration problem时有个关于packeting的知识点，经典题前面讲框架图的时候李老师说数量=index，后面讲解题目（第3题）又说packeting下数量是只会大于index，给我听迷糊了，基础班里好像没有具体展开，这里到底是在讲什么哇😢
附一下经典题
笛子_品职助教 · 2022年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
知识点讲的是用portfolio去跟踪benchmark，如何降低交易频率和交易成本。跟踪benchmark的portfolio才涉及这些方法。benchmark可能一会儿调入，一会儿调出，portfolio不能跟着这么做，这么做的话频繁交易，费用太高，portfolio要采取packeting，一点点调。或者buffer方法，确定了再调。
举个例子，benchmark，比如标准普尔500，这个benchmark永远有500只股票，不可能多1只或者少1只。而跟踪标普500的portfolio，为了降低成本，组合里可能有499只股，也可能有501只股。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
笛子_品职助教 · 2022年05月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
packeting下数量是只会大于index
是的，比如说，packeting，是把股票切碎了往组合里放。
比如跟踪benchmark的portfolio，有100只股。benchmark也有100只股
如果某股票有10000股，一次放1000股，第一次放1000股进来的时候，portfolio里就有101只股了。
而benchmark没变，还是100只股。
portfolio就多了1只股，虽然这1只股没全放进来，但哪怕放进来一点点，也算1只股。
这个结论比较绕，就记一下。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！