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蛋黄也酥酥 · 2022年05月14日

corner portfolio中如何判断是否要求引入rf



如这道题,题目中并没有明确说明是否引入rf,但是还是按照引入rf来做了。不知道该如何判断这种题到底要不要求引入rf

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一般都是会考虑rf,另外就是要看题目的限制条件了。题目会明确说只要两个portfolio来组成,题目还会给出其他的条件,constrained to be non-negative禁止卖空,not borrow是不允许举杠杆。

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