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十六岁的烟火 · 2018年03月23日

答案不理解。问一道题：NO.PZ2016082403000040 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

我可以这样算么：

1年的forward rate one year7%*2-4.5%=9.5%

1年的forward rate 2 year=（9%*3-4.5%）/2=11.25%

2年的forward rate 1year=9%*3-7%*2=13%

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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十六岁的烟火 · 2018年03月23日

我会算了，谢谢9个1大神，向你学习！

1 个答案
已采纳答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月23日

您采用的公式是FRA中使用的，因为FRA是连续复利，所以您的公式是适用的。但是本题考虑的是离散复利，所以公式如答案所示。

十六岁的烟火 · 2018年03月23日

您能把答案解题的式子列一下么？这个变形的式子没看懂...

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