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dognmnm · 2022年05月13日

独立决策次数

由于联系了辅导员多次反映都没有得到答案, 只好重新提问

NO.PZ2019012201000029

问题如下:

TMT has $300 million in assets under management, an active risk of 5.5%, an information coefficient of 0.10, and a transfer coefficient of 0.6. TMT’s portfolio has a 3% expected active return this year. The number of truly independent decisions TMT would need to make in order to earn the expected active portfolio return is closest to:

选项:

A.

83.

B.

55.

C.

61.

解释:

A is correct.

考点:Building Blocks

解析:根据如下公式,独立决策的个数等于:

E (RA) = IC × √BR × σRA × TC

E (RA) = 0.10 × √BR × 5.5% × 0.6 = 3%

3% = 0.10 × √BR × 5.5% × 0.6

BR = 82.64 约等于83

请问关于这个独立决策的次数, 如果是考主观题, 我是默认四舍五入取整吗? 还是要无条件进位取整? 之前老师指回答取整数, 那到底是四舍五入还是无条件进位呢?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我和同事经过充分沟通,认为如果是考主观题,这个本身就会有很大的歧义,即使计算出来的是带小数点的,保留小数点应该也没有问题。如果出这种题,应该重点是考察的公式而非是否保留小数点。所以我认为你四舍五入,还是保留小数都可以

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