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三级冲冲 · 2022年05月12日

主观题抢分百宝袋 P57 投资策略对equity volatility影响

原文:derivative transparency, collateralization

decrease asset and liability volatility, increase correalation between asset and liability, thus reducing equity volatility

请老师解释一下为啥 衍生品透明度 , 抵押品 会影响波动性和相关性?

三级冲冲 · 2022年05月12日

是不是可以理解成 把规则公开,给上抵押物,波动自然就会下降了,同时衍生品和抵押物本质上就是勾连了资产负债,所以相关性随之升高

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年05月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,同学的理解是对的,透明度高的衍生品我们想成plain vanilla就行,这种衍生品交易量大,流动性好,好预测,风险下降,波动低。

下图第5个,同学还可以再看一下强化班最后一个视频2倍速13:18分处。

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