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齐王木木 · 2022年05月12日

问利率风险

如下图,画圈的两个分属不同的risk,但是他们公式没区别吗?还是上面必须是123,下面画圈是看组合里面有几年的债券

1 个答案
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pzqa015 · 2022年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


公式没区别,就是w1*D1+w2*D2+....有几只债券就加到几

下面图片之所以只有2和5 是因为portfolio 中只有2年期和5年期的债券 这里的2和5除了代表债券序号 还被赋予债券剩余到期日的含义 但本质与上面的圈圈里的公式是一样的 下面公式也可以用w1D1+w2D2,只不过如果这样写的话,自己要知道1代表是2年期债券,2代表的是5年期债券。

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