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旅人祈愿 · 2022年05月11日
P24 2.7
这里三个bond很明显不是零息债啊,怎么能是zero-replication呢?最多是duration matching啊。AB错也不能说C就对啊,不是太牵强了吗
pzqa015 · 2022年05月19日
嗨,努力学习的PZer你好:
不是的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
pzqa015 · 2022年05月13日
zero replication指的是单笔现金流负债免疫,也就是duration matching。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!