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旅人祈愿 · 2022年05月11日

FI经典题

P24 2.7

这里三个bond很明显不是零息债啊,怎么能是zero-replication呢?最多是duration matching啊。AB错也不能说C就对啊,不是太牵强了吗

2 个答案

pzqa015 · 2022年05月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年05月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


zero replication指的是单笔现金流负债免疫,也就是duration matching。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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