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麦当劳 · 2022年05月11日

CDS的rolldown return

我之前在有问必答里问过CDS的rolldown return到底是P1 - P0 还是 (P1-P0)/P0的形式,老师解答说如果在CDS里,算rolldown基本都是用P1 - P0 ,基础讲义里的例题也是用P1 - P0 算的。

但是mock 2022这道题里的rolldown return是用(P1-P0)/P0的形式,最后算total return的结果差的挺远的,所以CDS这个地方算rolldown return到底是用P1 - P0 还是 (P1-P0)/P0?


1% * 5,000,000 + (0.928 – 0.9125) * 5,000,000 = 127,500

mock答案是134,932



3 个答案

pzqa015 · 2022年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


再强调一遍哈,考试中如果遇到price appreciation就用p1-p0,遇到price return就用p1/p0-1,这样肯定没毛病。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年05月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


一般情况下,如果题目没有做特别说明,Price appreciation=P1-P0; price return=(P1-P0)/P1。

这里让计算rolldown return,就用(P1-P0)/P1吧

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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