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vivian_zm · 2018年03月22日

问一道题:NO.PZ201601040100000802 第2小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

不明白这道题和题干的关联是什么,不是很理解这道题,麻烦老师解释一下,谢谢!

1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月25日

你好同学,这题题干给出的是sets of inputs,然后问题是MV优化时对于那个inputs最敏感。结论是对于expected return 的估计最为敏感哈。这个结论在R17 Mean-variance optimization (4): Criticisms 的视频中老师有说,何老师提到过这个知识点容易出上午题,需要温故一下哦,加油哈 (*•̀•́ )و

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