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熊熊熊熊啊熊 · 2022年05月10日

Basek 经典题 8.35

这道题B选项中,sovereigh bond rate变化导致NSFR降低为什么不能通过卖掉A级债券投资黄金来抵消呢?何老师给的解释是黄金和A等级债券的factor一样,但我还是没明白,请老师解答



1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


如下图所示,gold和A-是一个级别的,所以你卖A-的债券,再去买黄金,RSF的系数没有一点变化,都是50%,相当于手里的RSF还是和原来一模一样。NSFR=ASF/RSL,NSFR已经是下降的了,那么RSL有没有变化,当然无法抵消NSFR的下降。

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