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zwt519 · 2018年03月22日

问一道题：NO.PZ201602170100002401 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

collar=long stock + long put +short call，此处put option的value在股票价格为26.9时，为什么不是32.5-26.9，而是答案中的零呢

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1 个答案

竹子 · 2018年03月26日

HOP的put option执行价格是25 不是32.5啊，对于PUT来说，股价高于执行价格，不执行

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    请问这里的sregarcost是什么意思呢？期权的成本不考虑，但股票的初始价格呢？value of strategy到底是指的什么呢？

2018-04-05 23:59 1 · 回答