问题如下图：
ALM方法不是说asset 要能最好的match liability的特征吗，那题干中liability既然说可以看成short position in long term bond，那么asset不是也应该是short position in long term bond为好吗，不理解为什么是long position。另外，100%投在这上面我也不是很理解，题干中给出的policy portfolio不就是根据IPS和CME得出的SAA吗，那就是应该最符合DB IPS特征的allocation呀，但SAA中long term bond是有一定范围的，100%偏离了SAA，我觉得不合适。这题是不是有问题呀？
