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Yohann · 2022年05月09日

对冲基金可以消除掉系统性风险吗?

在衍生品这一章听李老师说,对冲基金中的market neutral 策略可以消除掉系统性风险,而在组合管理里面何老师又说系统性风险是不可以通过分散化去除的。请问如何统一起来理解这两种不同的说法呢?

1 个答案
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Kiko_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


其实不算矛盾。系统性风险的确很难被消除,所以我们用CAPM去定价系统性风险,但我们总归希望系统性风险越低越好,market neutral的目标在于使得beta等于零,但这也只是目标,即使对冲也不能代表完全消除。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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