mock答案里看到的一段解释
如果 DJX 的价格 = 91 美元,那么多头看涨期权(行权价格 = 88 美元)将在价内,其 delta 将接近 1.0。 空头看涨期权(行使价 = 94 美元)将
没钱了,并且(非常接近到期)它的 delta 将接近 0.0。 然后,整体 delta 非常接近 1.0。
希望老师根据上面这段话,总结一下类似的记忆点,比如
多头看涨期权,深度价内delta=1,深度价外 delta=0, 那么at the money是不是等于0.5?
多头看跌,空头看涨,空头看跌是啥情况呢