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dognmnm · 2022年05月09日

active risk中的相关性


这边我想确认一下, 老师在公式里面说的相关性是portfolio跟benchmark的相关性, 但在第一张图里面的相关性是股票的相关性, 我想确认一下, 这里说股票相关性高, 就是指说portfolio跟benchmark的相关性高吗? 可以把他们的逻辑跟我解释一下吗?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


组合和BENCHMARK的相关性不就源于组合里面和股票和BENCHMARK里面的股票的相关性吗?如果一个组合和它的BENCHMARK高度相关,那么就说明说这两个池子里面的股票高度相关。打比方组合(万科、金地)和BENCHMARK(万科、金地),相关性=1.组合(万科、金地)和BENCHMARK(特斯拉、云南白药),相关性=0.

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